La Banca Centrale Europea (BCE), comunica i risultati degli SREP 2019: il CET 1 ratio è al 10,6%, ma alcune banche sono a rischio.
La Banca Centrale Europea (BCE) ha pubblicato i risultati del Supervisory Review and Evaluation Process (SREP) 2019, con cui ogni anno analizza i requisiti di capitale delle banche europee. Secondo i risultati appena pubblicati, l’indice della patrimonializzazione CET1 ratio è al 10,6%.
Ci sono però dei rischi potenziali per alcune banche europee e in altre sono state osservate delle gestioni poco efficaci da parte degli organi di amministrazione o addirittura “rischi di condotta”. Rilevate anche delle aree di “notevole deterioramento” in alcuni istituti bancari europei.
Per tale motivo la BCE ha annunciato che intensificherà la “valutazione della sostenibilità dei modelli imprenditoriali e continuerà a richiedere alle banche di accrescere l’efficacia dei loro organi di amministrazione”, per scongiurare ulteriori crisi bancarie nazionali che possono minare la stabilità della zona euro o le singole economie: vedasi caso Gruppo Carige e Banca popolare di Bari in Italia, o caso Deutsche Bank in Germania.
Sulle 109 banche europee analizzate, solo 6 hanno mostrato criticità con un CET 1 inferiore agli orientamenti di secondo pilastro.
La BCE si ritiene nel complesso soddisfatta dello stato di salute e di “adeguatezza patrimoniale” degli enti controllati attraverso gli strumenti di vigilanza.
Andrea Enria, presidente del Consiglio di Vigilanza della BCE, ha rilevato durante il punto stampa che “la maggior parte degli enti significativi detiene livelli di capitale CET 1 superiori ai requisiti e agli orientamenti patrimoniali complessivi”.
Uno degli aspetti non marginali che preoccupa la Banca Centrale Europea, riguarda gli utili marginali delle banche sottoposte a vigilanza. Tali banche soffrono di bassa redditività:
“una valutazione dei modelli imprenditoriali ha mostrato che gli utili della maggior parte degli enti creditizi significativi sono inferiori al costo del capitale”.
Per la BCE, ma anche per chiunque legge, questa situazione ostacola naturalmente la capacità degli istituti di credito di generare nuovo capitale e di emettere nuovo capitale di rischio.
Il CET 1 ratio è il requisito minimo regolamentare su cui si determina il rischio di ciascun istituto bancario. La BCE lo usa per capire lo stato di salute del sistema bancario europeo e dei singoli stati, ma anche per scovare eventuali situazioni critiche.
Il CET 1 è dato dalla sommatoria del rischio del Paese e del rischio per la situazione individuale, e serve a comprendere se c’è l’esigenza di una maggiore o minore esigenza di copertura in termini di capitale.
Se da un lato la BCE ci presenta uno stato di salute delle banche adeguato, non nasconde le criticità generali sulla redditività delle stesse, che mette ovviamente a rischio la crescita delle banche. Questo potrebbe portare a ulteriori ristrutturazioni, come già annunciato da Unicredit nel suo nuovo piano industriale triennale.
Sul piano della vigilanza, lo SREP 2019 ha permesso di scovare comportamenti anomali da parte delle amministrazioni di alcune banche e di scovare vere e proprie lacune, oltre che rischi di condotta. Ciò significa che ci sono banche il cui comportamento non è trasparente e mettono a rischio l’intero sistema bancario.
Ben venga quindi il monitoraggio annuale della BCE attraverso lo strumento SREP.
Writer freelance dal 2013 ha studiato informatica e filosofia ed anche un pizzico di sociologia. Nel 2016 ha scoperto la crypto economy e da allora scrive di blockchain e criptovalute, per approfondire un movimento che non è fatto solo di esperti matematici e crittografi, ma di gente che genera una nuova economia dal basso.