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Il Mesa Sine Waves è un indicatore che è stato sviluppato da John Ehlers ed indica se il mercato sta seguendo un trend ben definito oppure è in un fase ciclica.
Il Mesa Sine Wave consiste di due linee, una che misura la fase (“Sine Wave”) e l’altro che misura la fase incrementata di 45 gradi (“Lead Sine”): insieme, le due curve danno chiare indicazioni sullo stato dei prezzi, cioè se essi sono all’interno di un ciclo (assenza di trend) o seguono un trend ben definito come indicato sopra.
In parole più semplici, le due curve danno indicazione dello stato dei mercati,trend definito oppure assenza.
Nel momento in cui il sottostante si muove all’interno di una fase ciclica, i migliori segnali di trading si sviluppano quando gli incroci tra le due linee si formalizzano in prossimità delle zone di ipercomprato o ipervenduto.
Un segnale di acquisto si ha quando la Sine Wave incrocia al rialzo la Lead Sine, un segnale di vendita quando la Sine Wave incrocia al ribasso la Lead Sine.
Il grafico successivo rappresenta un buon esempio che ci mostra il tipico andamento ad onde del Mesa Sine Waves durante una fase di mercato laterale o di trading range.

Il comportamento dell’indicatore nelle fasi di trend è invece diverso concentrandosi attorno alla linea dello zero con i due indicatori che a volte si muovono in modo parallelo altre volte distanziati l’uno dall’altro.
Nel grafico successivo possiamo vedere come l’oscillatore si muove sempre attorno alla linea dello zero senza mai fornire un preciso segnale di trading vista l’assenza di incroci.
In questo caso il Mesa Sine Waves segnala giustamente la presenza di un trend forte in corso e sarà opportuno utilizzare tutti i principali strumenti di trend following per cavalcare la tendenza in atto inserendo operazioni nella direzione dominante.

Prendendo lo stesso grafico ma arretrando di qualche settimana possiamo però fare alcune interessanti considerazioni sull’utilizzo del Mesa.

Come si vede infatti dal grafico, scattano a maggio sia un segnale di vendita (taglio dall’alto verso il basso) e uno di vendita (taglio dal basso verso l’alto). Il primo è efficace il secondo meno.
Andiamo avanti; tra giugno e luglio altri due segnali, il primo di vendita e l’altro di acquisto. Anche in questo caso il primo è efficace il secondo no. Due indizi fanno una prova che il mercato sta spingendo per andare in una direzione, quella ribassista, movimento che infatti di lì a poco si concretizzerà come abbiamo visto nel grafico precedente quando il Mesa si è appiattito sulla linea dello zero.
Come tutti gli oscillatori servono conferme e quando queste non arrivano bisogna essere pragmatici avere il coraggio di chiudere le posizioni e lavorare nella direzione favorevole indicata dal mercato.
Il Mesa è un oscillatore che può aiutarvi a definire in che fase del mercato siete, sarà però sempre la price action a fare la differenza.

L’analisi ciclica è un pezzo molto importante degli studi di analisi tecnica in quanto tiene conto del comportamento dei prezzi in sintonia con i tempi del mercato. L’armonia temporale nel movimento dei prezzi rappresenta infatti uno dei pilastri di molte correnti di pensiero del mondo dell’analisi tecnica con i numeri di Fibonacci che spesso rivestono un ruolo predominante nella definizione dei cicli.
Ovviamente è una scienza probabilistica ed in alcune situazioni, cicli di lungo periodo particolarmente intriganti all’improvviso smettono di funzionare lasciando l’amaro in bocca all’analista tecnico che da tempo seguiva questo oscillare regolare dei prezzi all’interno di un certo intervallo temporale.
Come ogni ricetta che si rispetti però ogni ingrediente ha la sua dignità e la ciclicità nelle oscillazioni dei prezzi può rappresentare un ulteriore elemento di conferma di un possibile scenario di mercato futuro- Questa tecnica risulta particolarmente utile nell’intercettare massimi e minimi primari nei prezzi di mercato sempre però mantenendo un piccolo margine di flessibilità nella definizione del ciclo temporale.
Abbiamo portato qualche esempio del mercato forex proprio per far vedere la grande utilità di questo tipo di tecnica.
Partiamo con il cambio UsdChf. Il grafico daily sottostante ci mostra un eccellente ciclo a 45 giorni che intercetta, ormai da oltre un anno, i minimi di UsdChf. Precisione chirurgica a dicembre, ottobre, agosto, giugno ed aprile 2013, ovvero da quanto è partito il bear market.
Come detto in precedenza da un momento all’altro potremmo assistere ad un’interruzione del ciclo, ma facendo un’analisi integrata che tenga conto dei pattern di prezzo e della posizione degli oscillatori si potrà cercare di impostare una valida strategia con un basso rischio rendimento in prossimità di probabili minimi primari. Se il ciclo cade esattamente in prossimità di livelli di supporto/resistenza chiave, allora è evidente come il cambio di trend deve essere preso assolutamente in considerazione.

 

Passiamo al caso successivo che coinvolge il cross EurHuf. Come si vede dal grafico, stavolta su scala weekly,ogni 70 settimane EurHuf tende a realizzare un minimo primario di mercato, un bell’aiuto per che cerca di impostare strategie su questa valuta dell’Est Europa in un ottica di lungo periodo. Anche in questo caso vanno apprezzati gli spunti che l’analisi tecnica ci offre proprio in corrispondenza con il realizzarsi del minimo ciclico.
Ad esempio, dal 2008 in avanti, tutti i principali bottom ciclici hanno avuto la caratteristica di essere formalizzati nel momento in cui il Roc a 40 settimane scendeva sotto quota 7%; il minimo del 2011 ha poi avuto un ulteriore rafforzamento nel fatto che si è realizzato in prossimità di un’importante trend line rialzista di lungo periodo.
Evidente è però anche il fatto che il minimo ciclico non sempre intercetta con precisione il minimo assoluto di una certa tendenza.
Spesso è necessaria una certa flessibilità temporale, soprattutto nei grafici di più lungo periodo, e questo ci ricorda sempre l’importanza di un’analisi tecnica integrata con altri elementi che permetta di mettere assieme tanti pezzi di un puzzle e di ricostruire un’elevata probabilità di scenario futuro.

David Ruscelli

Forex Strategico

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