Come migliorare la tua strategia di crossover della media mobile

Il crossover della media mobile

La strategia di crossover della media mobile è orientata alla ricerca del centro di una tendenza. Una tendenza definisce l’azione del prezzo in cui i prezzi si muove in una determinata direzione in un dato periodo di tempo. Normalmente, le tendenze sono al rialzo o al ribasso, dato che i movimenti laterali sono considerati consolidamenti e non tendenze. Per la maggior parte del tempo, circa il 70%, i mercati di capitali vanno a consolidare, mentre solo seguono una tendenza soltanto nel 30% dei casi. Ciò considerato, è importante riuscire a individuare una tendenza e coglierla appena viene riconosciuta.

Come cogliere una tendenza

Le tendenze di breve periodo possono essere colte utilizzando le medie mobile a breve termine. Una media mobile è la media di un periodo particolare: quando viene aggiunto un nuovo punto dati, il primo periodo della tendenza si conclude. Una strategia di crossover della media mobile va alla ricerca dei periodi in cui una media mobile di breve periodo incrocia al di sopra o al di sotto di una media mobile di lungo periodo al fine di individuare la tendenza di breve periodo.

Ad esempio, quando la media mobile a 5 giorni del cambio USD/JPY incrocia al di sopra della media mobile a 20 giorni della coppia medesima, si ha una tendenza di breve periodo. Una tecnica di trading potrebbe essere acquistare la coppia USD/JPY quando le medie mobili incrociano e paiono seguire una tendenza al rialzo della  coppia stessa. Combinando la media mobile di breve, medio e lungo periodo, un investitore può provare a cogliere movimenti al rialzo, al ribasso o laterali.

Le medie mobili di lungo periodo vengono misurate per cogliere le tendenze a lungo termine di un mercato finanziario. Quando la media mobile a 20 giorni dell’oro incrocia al di sotto della media mobile a 50 giorni, come mostrato nel grafico dell’oro, si ha una tendenza di medio periodo.

Questioni riguardanti un normale crossover della media mobile

L’idea del crossover della media mobile pare grandiosa, ma un problema fondamentale si pone quando il mercato consolida. In tale occasione, il crossover della media mobile fornisce diversi segnali falsi. Tra l’aprile del 2014 e l’aprile del 2015, il crossover delle medie mobili a 5 e 20 giorni ha prodotto 5 segnali che non preannunciavano una tendenza. Ciò non significa che fare trading secondo questa strategia non sia stato redditizio, ma che la polarizzazione al rialzo (o al ribasso) della coppia valutaria non poteva essere considerata significativa.

Un modo per migliorare la strategia di crossover della media mobile è aggiungervi un ulteriore studio che elimini i falsi segnali. Ad esempio, l’applicazione di una banda di Bollinger (creata da John Bollinger – questo studio aiuta a definire l’istogramma dei prezzi al di sopra e al di sotto di un livello medio) a una strategia di crossover della media mobile a 5/20 giorni, può servire a definire una gamma.

Nell’esempio della coppia USD/JPY, si può acquistare soltanto quando la media mobile a 5 giorni incrocia quella a 20 giorni e il tasso di cambio supera l’altezza della banda di Bollinger  (2 deviazioni standard al di sopra della media mobile a 20 giorni) per  x giorni. Il numero di giorni (x) è soggettivo, ma è preferibile impiegare un periodo inferiore ai 3 giorni. Aggiungendo una componente, la strategia diviene più solida, ma anche meno frequente.