Come i Grafici Renko Filtrano il Rumore di Mercato e Migliorano l’Analisi dei Trend

Spulciando nel vasto arsenale dell’analisi tecnica si possono trovare strumenti esotici da usare. Solo perché sono esotici non significa che non possano essere incorporati nel tuo processo. Possono persino darti un vantaggio perché nessun altro li usa e ottieni una prospettiva che pochi vedono. È così che mi sento riguardo ai Grafici Renko.

La maggior parte dei partecipanti si concentra solo sul tempo. Utilizzano i tipi di grafico tradizionali come i grafici a barre e persino i grafici a candele sono entrati nella norma. Trader e investitori spesso guardano candele da 1 minuto, 5 minuti o giornaliere come se il tempo stesso fosse l’unico fattore del valore o della tendenza del mercato. In effetti, la grafica standard dà priorità al tempo rispetto al prezzo. Tuttavia, variando il tipo di grafico, puoi accedere allo strumento da una prospettiva diversa. I grafici Renko in particolare operano su base guidata da eventi. Prioritizzando il movimento dei prezzi e le bande di volatilità, offrono una visione diversa della realtà di mercato, comprimendo i periodi di stagnazione ed espandendo i periodi di alta volatilità.

Rimuovendo il tempo, i Renko permettono di cogliere la volontà strutturale del mercato.

Storia e meccanica moderna dei Grafici Renko

I Grafici Renko, simili ai grafici a candele, hanno un’origine giapponese. I Renko risalgono al periodo Edo (1603-1868) nei mercati del riso. I trader avevano bisogno di un modo per tracciare le variazioni del valore del raccolto senza essere distratti dal rumore di quanto accadeva nei mercati fisici. “Renko” deriva da renga, la parola giapponese per “mattone”. Pensate al Renko come a un muro ondulante di prezzo, costruito un mattone alla volta in verde o rosso.

Sulle piattaforme moderne i grafici Renko funzionano attraverso un asse orizzontale guidato da eventi. Il grafico si sposta verso destra solo quando si verifica un evento di completamento del prezzo. Questi mattoni vengono tracciati con un’inclinazione di 45 gradi rispetto al precedente, e non li vedrai mai affiancati.

Le 3 caratteristiche principali dei Renko sono:

• Dimensione del mattone: È la minima variazione di prezzo necessaria per aggiungere un nuovo mattone. Se la tua dimensione è di 10 punti, il prezzo deve muoversi per l’intero valore di 10 punti perché appaia. Quindi un movimento di 9,9 punti manterrebbe il grafico congelato nel tempo.
• Movimento direzionale: Nuovi mattoni si formano solo quando il prezzo supera la parte alta o la parte bassa del mattone corrente della dimensione impostata. È impostato con un’angolazione di 45 gradi.
• Soglia di inversione: Per pubblicare un mattone nella direzione opposta rispetto a quella in corso, il prezzo deve muoversi il doppio della dimensione del mattone rispetto al confine del mattone precedente. Questo requisito 2x agisce come un filtro passa-basso, assicurando che un piccolo ritracciamento non attivi un falso segnale di inversione.

Tipi di Grafici Renko

Non tutti i mattoni Renko sono costruiti allo stesso modo. La metodologia di calcolo è determinata dal tuo approccio strategico.

La configurazione standard ATR può essere un po’ fastidiosa e instabile perché ricalcola l’intera storia in base alla finestra corrente. Tuttavia le istituzioni spesso usano la Persistenza ATR. Si tratta di una metodologia di calcolo rolling che assicura che la struttura dei mattoni Renko rimanga statica e non si “ridisegni” o cambi forma storica ogni volta che si aggiorna il feed dei dati.

Metodi di costruzione

La costruzione dei mattoni può variare. Alcuni dei metodi includono:

• Prezzo di chiusura: Usa solo la chiusura di un determinato timeframe. È il metodo più fluido ma può ignorare gli spike di prezzo intra-periodo.
• Range Massimo-Minimo: Considera gli estremi del periodo. Riduce il lag ma reintroduce il rumore nel Renko.
• Renko Mediano/Medio: Stabiliscono l’apertura di un nuovo mattone al punto medio del mattone precedente. Ammorbidiscono ulteriormente i ritracciamenti e rendono le inversioni di trend più facili da identificare visivamente.
• Renko Geometrico: Questo metodo usa una specifica estensione/inversione del 12,5% per garantire che la pendenza dei mattoni rimanga a un perfetto angolo di 45 gradi.
• Turbo Renko: Una variante con filtro elevato progettata per ignorare ritracciamenti minori e mostrare solo inversioni ad alta probabilità.

Come i trader usano i Grafici Renko

Il Renko ti dice il “Cosa” ma hai comunque bisogno degli indicatori per confermare il “Quando”. Questa sinergia funziona molto bene perché il Renko agisce come un pre-filtro per gli indicatori stessi.

Dal punto di vista del trend following, i trader generalmente usano i movimenti dei mattoni per assistere il cambio di tendenza. A causa del requisito del doppio movimento per cambiare il colore del mattone, vedere 2 mattoni consecutivi di nuovo colore conferma che il nuovo impulso ha sufficiente velocità per probabilmente continuare. Aiuta i trader a filtrare i falsi breakout.

Inoltre, picchi e avvallamenti diventano livelli orizzontali oggettivi su un grafico Renko. Questi mattoni mostrano dove la domanda o l’offerta del mercato non è riuscita a manifestarsi, fornendo target chiari per ingressi su breakout o per il posizionamento dello stop loss.

Esempi di utilizzo degli indicatori di analisi tecnica

I trader integrano indicatori di analisi tecnica nei loro grafici Renko. Questa combinazione offre chiarezza visiva, aggiungendo un livello oggettivo di validazione alla semplificata azione di prezzo. La sinergia aiuta a confermare se il trend ha reale impulso alle spalle o se il mercato oscilla su basso volume.

Medie mobili

Pensa all’uso delle medie mobili (MA) come al filtrare il filtro. Una MA su un Renko è eccezionalmente liscia. Essa funge da supporto o resistenza, aiutando a determinare la direzione finale del trend dello strumento.

RSI

L’RSI abbinato al Renko misura le divergenze di velocità. Se il prezzo stampa nuovi mattoni rialzisti ma i picchi dell’RSI sono in calo, l’energia del movimento si sta dissipando, segnalando un possibile livello di inversione.

Bande di Bollinger

I trader osservano i movimenti che “seguono le bande”. I movimenti ad alta convinzione abbracciano le bande esterne. Se vedi i mattoni iniziare ad alternare colori mentre le bande si comprimono, sei entrato in un range. Questo richiederà pazienza mentre attendi la formazione di una nuova direzione di trend.

Grafico Renko SPX a 35 pip con SMA e RSI

Grafico Renko di analisi tecnica dell’indice S&P 500

Pro e contro dei Grafici Renko

L’uso dei grafici Renko elimina sostanzialmente l’uso del tempo nell’analisi grafica e si concentra sui movimenti di prezzo. Ma questo comporta delle sfide proprie.

Mettere insieme i mattoni

I grafici Renko filtrano il rumore in questi mercati moderni. Gli analisti possono ignorare il lampo e concentrarsi sui movimenti di prezzo. Ma, come per tutte le tecniche, è più utile se combinata con altri strumenti. Lo useresti per trovare il trend dominante del mercato, combinandolo con i grafici a candele come monitor secondario per identificare i punti di uscita e controllare la volatilità intra-mattone.