Come i Grafici Renko Filtrano il Rumore di Mercato e Migliorano l’Analisi dei Trend

Scavando nel ricco arsenale dell’analisi tecnica è possibile trovare strumenti esotici da utilizzare. Il fatto che siano esotici non significa che non possano essere integrati nel tuo processo. Potrebbero persino offrirti un vantaggio perché nessun altro li usa e ottieni una prospettiva che pochi vedono. È così che vedo i grafici Renko.

La maggior parte dei partecipanti si concentra esclusivamente sul tempo. Utilizzano i tipi di grafico tradizionali come i grafici a barre e persino i grafici a candele giapponesi sono ormai integrati nella norma. Trader e investitori spesso guardano candele da 1 minuto, 5 minuti o giornaliere come se il tempo stesso fosse l’unico fattore del valore o della tendenza di mercato. In effetti, il charting standard dà priorità al tempo rispetto al prezzo. Tuttavia, variando il tipo di grafico puoi accedere allo strumento da una prospettiva diversa. I grafici Renko in particolare operano su base guidata dagli eventi. Dando priorità al movimento dei prezzi e a bande di volatilità, offrono una diversa visione della realtà di mercato, comprimendo efficacemente i periodi di stasi ed espandendo i periodi di alta volatilità.

Eliminando il tempo, Renko ti permette di vedere la volontà strutturale del mercato.

Storia e Meccanica Moderna dei Grafici Renko

I grafici Renko, analoghi ai grafici a candele, hanno un’origine giapponese. I Renko risalgono al periodo Edo (1603-1868) nei mercati del riso. I trader avevano bisogno di un modo per tracciare le variazioni del valore del raccolto senza essere distratti dal rumore di ciò che accadeva nei mercati fisici. Renko deriva da renga, la parola giapponese per “mattone”. Pensate ai Renko come a un’onda di prezzo costruita un blocco alla volta, in verde o rosso.

Sulle piattaforme moderne i grafici Renko funzionano attraverso un asse orizzontale guidato dagli eventi. Il grafico si muove a destra solo quando si verifica un evento di completamento del prezzo. Questi mattoncini sono tracciati con un’inclinazione di 45 gradi rispetto al precedente, e non li vedrai mai posti affiancati.

Le 3 caratteristiche principali dei Renko sono:

• Dimensione del Mattone: è la minima variazione di prezzo necessaria per aggiungere un nuovo mattone. Se la tua dimensione è di 10 punti, il prezzo deve muoversi per l’intero valore di 10 punti perché compaia un nuovo mattone. Quindi una mossa di 9,9 punti lascerebbe il grafico congelato nel tempo.
• Movimento Direzionale: nuovi mattoncini compaiono solo quando il prezzo rompe la parte alta o la parte bassa del mattone corrente per la dimensione impostata. Questo è impostato con un angolo di 45 gradi.
• Soglia di Reversal: per pubblicare un mattone nella direzione opposta rispetto a quella in corso, il prezzo deve muoversi il doppio della dimensione del mattone dal confine del mattone precedente. Questo requisito di 2 volte funge da filtro passa-basso, assicurando che un piccolo ritracciamento non inneschi un falso segnale di inversione.

Tipi di Grafici Renko

Non tutti i mattoncini Renko sono costruiti allo stesso modo. La metodologia di calcolo è determinata dal tuo outlook strategico.

La configurazione standard ATR può risultare un po’ fastidiosa e instabile perché ricalcola l’intera storia in base alla finestra corrente. Tuttavia, le istituzioni spesso utilizzano la Persistenza ATR. Si tratta di una metodologia di calcolo rolling che garantisce che la struttura dei mattoncini Renko rimanga statica e non venga “repaintata” o cambiata nella forma storica ogni volta che aggiorni il feed dati.

Metodi di Costruzione

La costruzione dei mattoncini può variare anch’essa. Alcuni dei metodi di costruzione includono:

• Prezzo di Chiusura: utilizza solo la chiusura di un determinato timeframe. È il metodo più regolare ma può ignorare gli spike intraperiodo.
• Range Massimi-Minimi: considera gli estremi del periodo. Riduce il ritardo ma reintroduce il rumore nel Renko.
• Renko Mediano/Medio: stabilisce l’apertura di un nuovo mattone al punto medio del mattone precedente. Ammorbilisce ulteriormente i ritracciamenti e rende le inversioni di tendenza più facili da identificare visivamente.
• Renko Geometrico: questo metodo utilizza una specifica estensione/inversione del 12,5% per garantire che l’inclinazione dei mattoncini rimanga a perfetti 45 gradi.
• Turbo Renko: una variante con filtro elevato progettata per ignorare piccoli pullback e mostrare soltanto inversioni ad alta probabilità.

Come i Trader Usano i Grafici Renko

In effetti, Renko ti dice il Cosa ma hai comunque bisogno degli indicatori per confermare il Quando. Questa sinergia funziona molto bene perché Renko agisce come pre-filtro per gli indicatori stessi.

Dal punto di vista del trend following, i trader generalmente usano i movimenti dei mattoncini per assistere il cambiamento di tendenza. A causa del requisito del doppio movimento per cambiare colore del mattone, vedere 2 mattoncini consecutivi di un nuovo colore conferma che il nuovo momentum ha sufficiente velocità per proseguire probabilmente. Aiuta i trader a filtrare i falsi breakout.

Inoltre, picchi e valli diventano livelli orizzontali oggettivi su un grafico Renko. Questi mattoncini ti mostrano dove la domanda o l’offerta del mercato non sono riuscite a imporsi, fornendo target chiari per ingressi su breakout o posizionamento di stop loss.

Esempi di Uso degli Indicatori di Analisi Tecnica

I trader includono anche indicatori di analisi tecnica nei loro grafici Renko. Questa combinazione offre chiarezza visiva, aggiungendo un livello di validazione oggettiva all’azione di prezzo semplificata. Questa sinergia ti aiuta a confermare se la tendenza ha effettivo momentum a supportarla o se il mercato oscilla a basso volume.

Medie Mobili

Pensa all’uso delle medie mobili (MA) come al filtrare il filtro. Una MA su Renko è eccezionalmente fluida. Funzionerebbe come supporto o resistenza, aiutando a determinare la direzione finale della tendenza dello strumento.

RSI

L’RSI, se abbinato al Renko, misura le divergenze di velocità. Se il prezzo stampa nuovi mattoncini rialzisti ma i massimi dell’RSI sono in calo, l’energia del movimento si sta esaurendo, segnalando un possibile livello di inversione.

Bande di Bollinger

I trader osservano il cosiddetto “camminare sulle bande”. I move ad alta convinzione tenderanno ad aderire alle bande esterne. Se vedi i mattoncini iniziare ad alternare i colori mentre le bande si comprimono, sei entrato in un range. Questo richiederà pazienza in attesa che si formi una nuova direzione di tendenza.

Grafico Renko SPX a 35 Pip con SMA e RSI

Grafico di Analisi Tecnica Renko dell’Indice S&P 500

Pro e Contro dei Grafici Renko

L’uso dei grafici Renko elimina sostanzialmente l’uso del tempo nell’analisi grafica e si concentra sui movimenti di prezzo. Ma questo comporta delle sfide.

Mettere Tutto Insieme

I grafici Renko filtrano il rumore in questi mercati moderni. Gli analisti possono ignorare il lampeggio e concentrarsi sui movimenti di prezzo. Ma, come per tutte le tecniche, è più utile quando combinata con altri strumenti. Useresti Renko per trovare la tendenza di fondo del mercato, combinandolo con i grafici a candele come monitor secondario per identificare i punti di uscita e monitorare la volatilità intra-mattone.