Medie mobili, trend, supporti e resistenze dinamici

In questo articolo vedremo come l’analisi tecnico grafica può essere utilizzata per trarre un vantaggio dal mercato utilizzando le medie mobilioltre che l’aspetto visibile per ientificare il trend su un grafico e utilizzarlo per cercare di tradare a favore di esso.

Perchè è conveniente fare trading a favore del trend?
L’analisi tecnica tradizionale poggia le sue fondamenta sulle teorie diCharles Dow, vissuto tra la fine del 1800 e i primi del 1900, questo signore teorizzò che in un mercato finanziario esistono determinate regole legate al movimenti dei prezzi. In particolare una regola molto importante derivante dalla teoria di Dow e che dopo oltre 100 anni ancora è ancora il punto di riferimento per ogni trader, è che un trend ha molte più probabilità di continuare piuttosto che fermarsi e invertirsi, perchè l’inversione di un trend richiede un grande dispendio di forze ed energie, mentre la prosecuzione del trend stesso richiede energie inferiori e pertanto è più probabile.

Questa è la ragione per cui, se il mercato mostra un trend particolarmente evidente, lo scopo principale di un trader sarà quello di salire a bordo del trend, e non fare trading all’opposto. Questa regola è una regola generale che vale nella maggior parte dei casi. Ci sono situazioni, che vedremo prossimamente, in cui è possibile e anzi conveniente ignorare il trend e operare anche al contrario, tuttavia questo richiede molta esperienza e capacità di saper individuare i momenti adatti dove ciò sia fattibile. Normalmente soprattutto se si è trader alle prime armi, si consiglia di cominciare ad operare solo ed esclusivamente a favore del trend, estendendo poi la propria operatività anche ad altri tipi di ingressi a mercato, una volta che si è assimilato questo primo modo e si è imparato ad avere un certo «occhio» nell’identificazione di stato di mercato favorevoli ad ingressi contrari al trend. Si parla in questo caso di trading controtrend.

Venendo nello specifico tecnico dell’articolo, la prima domanda a cui rispondere è.

Come identificare un trend
Esisono due strumenti per identificare un trend: l’occhio umano guardando un grafico pulito e osservando le candele giapponesi oppure l’utilizzo di una o più medie mobili.

Metodo 1 Utilizzo delle candele giapponesi per individuare un trend.
Questo metodo prevede il semplice utilizzo delle candele giapponesi e lo studio di queste utlime per capire la presenza e la direzione di un eventuale trend.

Ad occhio, un trend è rialzista quando i minimi delle candele sono crescenti, un trend è ribassista quando i massimi delle candele sono decrescenti.

Identificando un trend in questo modo, è consigliabile tracciare sul grafico delle linee in coincidenza dei minimi o dei massimi (in base al tipo di trend) occorre che almeno 2, meglio 3 di questi minimi o massimi tocchino la linea che stiamo tracciando. Questa linea sarà un supporto o resistenza e sapremo come regola generale che ogni volta che il prezzo si avvicinerà a questa linea tenderà a comprimersi, per poi rimbalzare e proseguire il trend, potrà fare false rotture, oppure potra rompere in maniera decisa la trendline indicando che il trend si stà esaurendo e ci sarà un trend contrario probabilmente in un periodo successivo.

Metodo2 Utilizzo di una o più medie mobili per individuare il trend
Questo metodo prevede l’utilizzo di un semplice indicatore, che si chiama media mobile. Questo indicatore è rappresentato da una linea, in cui ogni punto racchiude la media degli n periodi precedenti (candele precedenti). E’ possibile scegliere quanti periodi deve prendere in considerazione ogni punto della linea: maggiori saranno i periodi di riferimento più la media mobile starà lontana dal prezzo e in gergo si dice che sarà «lenta».
Al contrario inserendo un numero di periodi inferiore, la media mobile sarà «veloce» cioè stara molto attaccata al prezzo.

Di medie mobili ne esistono di 2 tipi, semplici ed esponenziali. Una media mobile semplice darà la stessa importanza a tutti i periodi, una media mobile esponenziale darà più importanza ai periodi man mano che questi saranno vicini al momento attuale.

Primo modo di identificazione del trend con le medie mobili
Un modo facile di utilizzare una media mobile per identificare il trend su un grafico a time frame giornaliero è il seguente: inserire nel grafico una media mobile esponenziale a 21 periodi.

Banalmente, se il prezzo è sopra alla media mobile, il trend è rialzista, se il prezzo è sotto la media mobile il trend è ribassista, ogni volta che il prezzo attaversa la media in un senso o nell’altro siamo di fronte ad un’inversione del trend.

Secondo modo di identificazione del trend con le medie mobili
Un secondo modo di utilizzare le medie mobili sta nell’inserirne 2: sempre esponenziali, una a 21 periodi e una a 8 periodi. Quando la media a 8 periodi è sopra la media a 21, il trend è rialzista, quando la media a 8 periodi è sotto il trend è ribassista. Il momento in cui le medie si incrociano indica l’inversione del trend.

Con le medie mobili è valido lo stesso meccanismo illustrato precedentemente per quanto riguarda le trend line, le medie mobili fungono sa supporto o resistenza per il prezzo.

Infine bisogna fare molta attenzione a saper riconoscere i 2 tipi fondamentali di mercato, che può essere in trend, e valgono tutte le regole e i principi espressi in questo articolo, oppure può essere in range, e quindi va osservato e analizzato in modo differente. Per quanto riguarda questo argomento, sarà oggetto del prossimo articolo.

David Ruscelli
www.forexstrategico.com