Salta al contenuto principale
Pubblicita'

Kit di Rischio di Trading

Quattro controlli strategici in un unico strumento: rischio-rendimento con il tasso di vincita di pareggio, aspettativa media per operazione, probabilità di rovinare il tuo conto e la puntata del criterio di Kelly per il tuo vantaggio.

Strumento
Quante unità di ricompensa ottieni per ogni unità che rischi, e il tasso di vincita necessario per pareggiare.
Rischio : rendimento1 : 2.30
Rischio per unità0.00500
Rendimento per unità0.01150
Tasso di vincita di pareggio30.30%

Trasforma questo piano di rischio in una dimensione del lotto con il Calcolatore di Dimensione della Posizione

Tasso di vincita di pareggio per R:R

Il tasso di vincita necessario per pareggiare a comuni rapporti rischio-rendimento. Il tuo tasso di vincita effettivo deve superare questa cifra affinché l'impostazione abbia un'aspettativa positiva.

Rischio : rendimentoTasso di vincita di pareggio
1:150.0%
1:1.540.0%
1:233.3%
1:2.330.3%
1:325.0%
1:420.0%

Come funziona

R:R = |Obiettivo − Ingresso| ÷ |Ingresso − Stop| Tasso di vincita di pareggio = 1 ÷ (1 + R:R) Rischio di rovina = ((1 − E) ÷ (1 + E))^N, E = vantaggio, N = 100 ÷ rischio% Kelly % = W − (1 − W) ÷ R
Esempio pratico

Entrare a 100 con uno stop a 95 e un obiettivo a 110 offre un rapporto rischio-rendimento di 1:2, quindi si raggiunge il pareggio vincendo solo il 33,3% delle operazioni. Un tasso di vincita del 55% con un rendimento di 1,5 produce una quota di Kelly del 25% — mezza Kelly (12,5%) è la scelta pratica comune.

FAQ

Non esiste un rapporto “buono” universale — si scambia contro il tasso di vincita. Un rapporto di 1:2 raggiunge il pareggio a un tasso di vincita del 33,3%; 1:1 richiede il 50%. Ciò che conta è che il tuo tasso di vincita effettivo superi il tasso di pareggio per il rapporto che operi.
Utilizziamo l'approssimazione classica del rischio del giocatore ((1 − E) ÷ (1 + E))^N, dove E è il tuo vantaggio per unità di rischio — derivato dal tasso di vincita e dal rapporto di rendimento — e N è quante unità di rischio il tuo conto detiene (100 ÷ rischio per operazione). Un rischio minore per operazione aumenta N e riduce drasticamente la probabilità di rovina.
Kelly fornisce la quota che massimizza la crescita a lungo termine del tuo conto per un dato vantaggio: W − (1 − W) ÷ R, dove W è il tasso di vincita e R il rapporto di rendimento. La Kelly completa è volatile, quindi la maggior parte dei trader utilizza mezza Kelly o meno.
Se il tuo tasso di vincita moltiplicato per il rapporto di rendimento non supera il tuo tasso di perdita, l'aspettativa è zero o negativa: nessuna dimensione della quota è redditizia a lungo termine, il rischio di rovina si avvicina al 100% e la Kelly si riduce a 0%. Migliora la strategia prima di dimensionarla.
L'aspettativa è la media di denaro che guadagni o perdi per operazione: (tasso di vincita × vincita media) − (tasso di perdita × perdita media). Un tasso di vincita del 50% con una vincita media di $250 e una perdita media di $100 ha un'aspettativa di +$75 ed è profittevole a lungo termine.
La rovina totale è la possibilità di perdere l'intero conto. La cifra del drawdown del 50% risponde a quanto è probabile che tu riduca il conto della metà — spesso la soglia di dolore più pratica che i trader effettivamente raggiungono.
Sì. Un tasso di vincita dello 0% è un valido test di stress: la rovina è certa e Kelly è zero. Usalo per vedere cosa fa una serie di perdite al conto al tuo rischio scelto per operazione.

Calcolatori correlati

Calcolatore di Compounding

Proietta la crescita del conto periodo per periodo con rendimenti reinvestiti.

Calcolatore della dimensione della posizione

Dimensiona le posizioni in lotti e unità dal tuo saldo, % di rischio e distanza dello stop-loss.

Calcolatore di dimensione dei lotti

Converti i lotti in unità e controlla quale rischio reale comporta la tua dimensione allo stop.

Calcolatore di profitto

P/L di un'operazione lunga o corta in pips e denaro, ai prezzi attuali.

Calcolatore di Margine & Leva

Margine richiesto a qualsiasi livello di leva, o la dimensione massima consentita dal tuo margine.

Calcolatore del Valore del Pip

Valori dei pip live per lotto standard, mini e micro nella valuta del tuo conto.

I risultati prodotti da questi calcolatori sono stime basate sui prezzi di mercato in tempo reale e sugli input forniti. Sono solo a scopo informativo e non costituiscono consulenza per gli investimenti. Le condizioni di trading effettive, inclusi spread, commissioni, tassi swap e requisiti di margine del broker, possono differire. Il trading di valute estere e CFD comporta un alto livello di rischio e potrebbe non essere adatto a tutti gli investitori.

Pubblicita'
Pubblicita'