Bce non deve fidarsi di autovalutazione banche su rischio – report

FRANCOFORTE (Reuters) – La Banca Centrale Europea dovrebbe smettere di affidarsi alle autovalutazioni delle banche per stabilire i requisiti patrimoniali e lavorare sul tema, secondo alcuni esperti indipendenti.

Si tratta della raccomandazione più importante contenuta in un report commissionato dalla Bce per valutare il suo lavoro come massima autorità di vigilanza finanziaria della zona euro, ovvero decidere quanto capitale le banche devono avere per assorbire le perdite.

La revisione è iniziata a settembre, ben prima che i problemi della Silicon Valley Bank negli Stati Uniti e del Credit Suisse in Svizzera sollevassero interrogativi sulla vigilanza bancaria. Ma i  risultati sono in linea con le recenti richieste di controlli più severi.

La Bce ha unito la propria analisi a quella delle banche per definire i requisiti patrimoniali.

Ma i cinque esperti – tutti ex supervisori bancari provenienti rispettivamente da Giappone, Stati Uniti, Irlanda, Spagna e Canada – hanno affermato che questo approccio è “concettualmente debole” e che il processo di valutazione interna dell’adeguatezza patrimoniale (Icaap) delle banche è spesso distorto, per cui non si dovrebbe fare affidamento su di esso.

“Le autovalutazioni delle banche sono spesso soggette a pregiudizi che possono diventare ancora più significativi quando gli Icaap giocano un ruolo importante nella determinazione dei requisiti P2R (secondo pilastro)”, hanno affermato gli esperti nel rapporto, riferendosi al secondo dei tre livelli di requisiti patrimoniali delle banche stabiliti dalle norme globali.

“Gli Icaap dovrebbero essere utilizzati come informazioni accessorie, piuttosto che come base dell’analisi”

Il gruppo ha chiesto alla Bce di cambiare il modo in cui stabilisce i requisiti patrimoniali e di concentrarsi “sui rischi specifici che richiedono una copertura patrimoniale aggiuntiva, limitando in modo significativo l’uso degli Icaap”.

Il presidente del Consiglio di vigilanza della Bce, Andrea Enria, ha detto che le raccomandazioni hanno rafforzato la sua “convinzione che la vigilanza debba diventare più adattabile, intrusiva e focalizzata sul rischio”.

Elizabeth McCaul, che siede nel consiglio di vigilanza Bce, ha accolto con favore la raccomandazione di utilizzare un maggior numero di “misure qualitative” nei confronti delle banche, che, secondo lei, potrebbero includere “limitazioni all’attività commerciale, richieste di cambiamenti nel consiglio di amministrazione e nella gestione e sanzioni monetarie”.

Le banche dell’zona euro sono uscite indenni dalle recenti turbolenze del settore bancario, con Enria che ha recentemente riaffermato la loro solidità, anche grazie alla maggiore severità delle regole europee rispetto agli Stati Uniti. 

Tuttavia, in un podcast pubblicato oggi il banchiere centrale tedesco Joachim Nagel ha affermato che i recenti eventi dovrebbero spronare le autorità di vigilanza ad affrontare i “punti ciechi” nella loro campo visivo.

(Tradotto da Luca Fratangelo, editing Stefano Bernabei)